Auf dieser Seite geht es darum zu analysieren, wo der optimale Turnover einer Strategie liegt, wenn Slippage berücksichtigt wird:
Return vs. Turnover mit Slippage
Vergleicht die modellierte Bruttorendite mit der um Slippage bereinigten realen Rendite und markiert das numerische Maximum.
Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Interpolation / Ansatzfunktion
— Original-Return R[T]
— Real-Return RReal[T]
● Maximum von RReal[T]