Was ist Quantitatives Investieren?
Quantitatives Investieren bezeichnet regelbasiertes Investieren, bei der die Anlageentscheidungen auf quantifizierbaren Daten basieren. Mittels Codes und Algorithmen werden meist statistische Auswertungen durchgeführt, um vielversprechende Chance-Risiko-Verhältnisse im Markt zu identifizieren und durch Transaktionen davon zu profitieren.
Quantitatives Investieren ist somit im Grundsatz nicht auf eine bestimmte Anlageklasse bzw. Finanzinstrumente oder Anlagedauer begrenzt. Bei sehr vielen gehandelten und zeitlich kurz gehaltenen Finanzinstrumenten spricht man vom Quant Trading oder auch High Frequency Trading.
Auch das Buy-and-Hold-Investieren in ETFs kann als quantitatives Investieren bezeichnet werden: Anlageentscheidungen werden statistisch ausgewertet (langfristig steigt der Markt um 6-8% p.a.) und die Anlageentscheidung erfolgt regelbasiert auf quantifizierbaren Daten (marktkapitalisierungsgewichtete Kapitalallokation, klare Entry- und Exit-Regeln für die Indizes, die den ETFs zu Grunde liegen).
Welche Strategien verfolge ich?
Ich verfolge eine quantitative Anlagestrategien. In der Tabelle unten habe ich die wichtigsten Informationen zu der Strategien zusammengetragen.
| Strategie | Ranking-based portfolio |
|---|---|
| Gehandelte Assetklassen | Aktien (Micro- und Nano-Caps) |
| Aktienuniversum | USA, Kanada, Europa |
| Durchschnittliche Haltedauer | ca. wenige Monate |
| Anzahl der Depotpositionen | ca. 25 |
| Tool zur Entwicklung der Strategie | www.portfolio123.com |
| Datenquelle | Factset |
| Weiterführende Infos zur Strategie | Ranking-based portfolio |